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反向跟单样本如何确定最优交易量
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知了信息网提醒您:让你提前汇款,或者价格明显低于市价,均有骗子嫌疑,不要轻易相信。
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反向跟单交易的资金配置中可能会遇到每个样本的资金承载量困扰。比如一个优质的盘手在进行跟单倍数配置时一定要考虑到每次交易多少量才是安全的,才能避免滑点和对市场价格的冲击。

  资金配置本身就是双方的问题,我们需要从两个角度来考虑问题:

  1、对于每个盘手来说其每笔交易信号,需要配置多少的倍数才是最优的?

  2、如何选择和组合跟单样本,才能使跟单执行时以最大程度减少滑点和市场冲击,才能使跟单资金做到风险可控前提下收益最大化?

  问题一

  首先是产品的交易量占比,盘手每次下单后其所配置的交易量与市场同时刻参与量相比要小于十分之一;

  其次不同时段倍数一致性,不要根据盘手交易情况随意调整跟单倍数;

  最后,也是最重要,就是波动性带来的风险,而优化波动性决定每次信号最佳资金配资的公式是凯利公式,当然如果你觉得该方法过于麻烦,建议采用四个指标来分析盘手的交易风险

  问题二

  首先是跟单客户的劣后资金尽量大,当然这个也是相对于选择了多少样本量而言的,之前的文章中有提到,反向跟单天然就是低风险投资,保证足够的劣后资金,二八定律自然呈现;

  其次,跟单样本的选择一定要根据盘手交易时间、交易频率、仓位来进行交易风格的分类,分类完成后根据跟单客户的交易风格来进行组合,不建议全部匹配同类型风格,这样可以做到交易趋同性风险的规避,以便减少交易集中而导致的滑点、对市场价格形成冲击情况;

  再就是,样本客户数量尽量多,且资金适中即可。中小资金投资者的抗风险能力、心态、交易手法成熟度上自然会欠缺,尽量选取这类作为跟单对象。

  最后,跟单资金一定要设置好门槛,目的是为了样本客户数量多的情况下更容易平衡盈亏和浮动盈亏。

 


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